马来西亚的海岸绵长，最适合进行各种水上活动。西岸的沙武牙沙滩为全岛旅游中心，风浪不太适于游泳、冲浪、划船、潜水和垂钓。在波德申港划水和玩风帆板是非常流行的运动，游客可以暂时成为波德申俱乐部会员，享受骑马及游船的乐趣，也可以在这里玩高尔夫球。在东海岸的地中海俱乐部，有服务人员白天伴客人出海运动或提供指导，晚上为客人表演逗趣的戏剧和马戏等文娱节目，俱乐部有各种各样的运动器材，提供的体育活动有网球、壁球、排球、篮球以及风帆、划船、射箭、通气管潜游、独木舟、高尔夫球等。
踢藤球是马来西亚人传统的体育项目，也是最受欢迎的运动。马来人还特别喜欢曲棍球。
马来西亚还有斗风筝的习俗。每年4月稻谷丰收之后，天空晴朗无云，全国各地尤其是西马东海岸吉兰丹州和丁加奴州，人们要到野外去放风筝。风筝的形状有鱼、鹰、猫、鹦鹉、孔雀、青蛙等，然而人们最喜欢月亮风筝。在正式的官方场合，马来姑娘常常手执图形优美的月亮风筝欢迎贵宾。
此外，皮影戏也很流行，流动剧团走村串寨，在民间乐器的伴奏下演出。马来西亚还有许多传统的娱乐方式，例如斗鸡、斗牛等。
